Stage - Calibration des hyperparamètres et autoML

 La Defense - France, France       Internship        Risks

Responsibilities

L'objectif principal de ce stage ets de réaliser une comparaison des techniques de sélection des hyperparamètres et construire un outil de benchmarking automatisé.


Sous la responsabilité de votre maître de stage ou tuteur, vous participerez aux missions suivantes :


 Faire une revue de l’état de l’art des techniques de sélection des hyperparamètres et explorer des méthodes d’optimisation par approches bayésienne et génétique ;


- Evaluer les avantages et les limites de ces techniques sur différents cas d’usage liés à la gestion du risque de crédit, de marché ou de conformité ;


- Identifier l’impact des différents hyperparamètres sur la performance des modèles de Machine Learning suivant les cas d’usage de manière à optimiser le compromis temps d’entraînement et performance du modèle ;


- Participer à l’amélioration continue des protocoles de revue des modèles en lien avec l’utilisation d’outils d’auto machine learning;

Documenter, créer des dashboards interactifs et présenter les résultats de l’étude aux membres de l’équipe.


Apports du stage 


Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une expérience significative dans le domaine de la data science. Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.


Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Profile Required

De formation Bac + 4/5 — École d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en machine learning.


Vous justifiez de bonnes connaissances en R et Python.

Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint ou de web apps.  

 

Et si c’était vous ?

Postulez dès maintenant !

 

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

 

Durée du stage : 6 mois.

Basé à : La Défense (92).

Gratification selon grilles SG. 

Business Insight

Selection optimale des hyperparamètres et risque de modèle.


Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

All our positions are open to people with disabilities

Job code: 19000SNJ
Business unit: Group Corporate Functions
Starting date: 01/04/2020
Date of publication: 08/11/2019
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