Analyste Quantitatif-(H/F)

 La Defense - France, France       C.D.I        Finance de marché

Mission

Installés avec les traders dans la salle de marché,  nous interagissons quotidiennement avec eux et plus sporadiquement avec les structureurs. 


L’effectif volontairement resserré de notre équipe – une dizaine de personnes - favorise son agilité : nous développons et distribuons de façon autonome des outils de production et d’aide à la décision. 


Le cas échéant nous fournissons aussi de l’algorithmique à l’équipe en charge de l’implémentation de la librairie de pricing.


Profil

Nous recherchons des candidats ayant fait une école d’ingénieur ou une thèse en mathématiques ou en physique, pouvant s'appuyer sur des connaissances solides en mathématiques et familiers des modèles de base pour les produits dérivés. 


Nous codons beaucoup mais il n’est pas indispensable pour nous rejoindre de maîtriser un langage de programmation.


Nous recherchons avant tout chez les candidats leur capacité à penser par eux-mêmes, leur désir de développer leurs propres solutions aux problèmes qu’ils abordent, leur aptitude à s’exprimer avec précision et à communiquer facilement, en termes non-techniques lorsque nécessaire, avec nos multiples interlocuteurs chez EQD, aussi bien en français qu'en anglais.



Evolution

L'essentiel de l’équipe est situé à Paris (La Défense) avec une présence sur les plateformes de New York et Hong Kong. Ce poste est basé à Paris.


Notre équipe est connue dans la communauté des quants. Deux de ses membres ont reçu le prix de Quant of the Year, décerné par le magazine Risk, et sont par ailleurs auteurs d’ouvrages de référence sur la modélisation des dérivés. La Société Générale, par ailleurs, est reconnue depuis de nombreuses années comme le N°1 mondial sur les dérivés actions, avec une forte présence sur les dérivés exotiques.

Environnement

Au sein du département Dérivés Actions (EQD), l’équipe QRD attaque toutes questions d’ordre quantitatif relatives au trading des dérivés vanilles et exotiques, ainsi qu’au trading des dérivés hybrides, activité logée dans EQD.


Voici quelques exemples de sujets abordés :

  • Modèles, outils de calibration, algorithmes pour les dérivés equity, taux, crédit, FX, avec une dominante EQD
  • Algorithmique numérique pour le pricing et les analyses de risque
  • Méthodologie de pricing et de couverture pour des classes de produits dérivés spécifiques (par exemple les autocalls)
  • Génération temps réel des smiles vanille à partir des flux du marché listé

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 19000SFG
Entité: SG CIB
Date de début: Immédiat
Date de publication: 05/11/2019
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