Analyste Quantitatif-(H/F)

CDI|Montréal|Risques

Analyste Quantitatif-(H/F)

Montréal, Canada CDI Risques

Vos missions au quotidien

Le conseiller quantitatif effectuera un examen indépendant des modèles d'entreprise dans le cadre des réglementations américaines et canadiennes, en travaillant en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles, notamment les parties prenantes, le développeur de modèles, les validateurs de modèles (bureaux de Paris et de New York), l'informatique et les auditeurs. La présentation de l'analyse de validation à la direction générale fait partie des attributions de ce poste. Il/elle sera exposé(e) à une variété de modèles utilisés par l'entreprise et les fonctions de support, y compris les modèles pour le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie, les tests de résistance, les marges, l'IFRS9, les algorithmes de négociation et la conformité en matière de criminalité financière.

En collaboration avec le chef d'équipe, le conseiller quantitatif devra :
- Effectuer un examen indépendant des modèles pertinents qui sont employés à SG Americas à toutes les étapes de leur cycle de vie en :
o Évaluant la solidité conceptuelle des modèles afin de garantir la cohérence de leur conception en effectuant des analyses quantitatives et des tests statistiques, en développant des modèles challenger pour le benchmark, en examinant les processus de développement des modèles et en remettant en question les aspects théoriques en tenant compte des recherches publiées et des pratiques du secteur ; 
o Travailler avec de grands ensembles de données complexes pour vérifier la qualité et le traitement des données d'entrée (alimentation, transformation), l'exactitude des résultats du modèle, et utiliser des techniques statistiques avancées pour travailler avec des ensembles de données éparses ;
o Évaluer la qualité des données et la cohérence entre les caractéristiques des données et les hypothèses de modélisation ;
o Répliquer et examiner l'architecture du modèle pour vérifier l'exactitude des calculs d'un modèle et s'assurer que le modèle est mis en œuvre tel qu'il a été conçu et que tous ses composants fonctionnent comme prévu.
o Analyser les résultats du modèle par le biais de backtesting, de benchmarking, d'analyse de sensibilité en utilisant des outils et des techniques quantitatives ; 
o Évaluer l'utilisation du modèle pour s'assurer qu'elle est conforme à l'objectif prévu en identifiant et en examinant la production, l'utilisation, le reporting et les processus commerciaux des résultats du modèle ; 
o Examiner la surveillance continue du modèle pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu en évaluant si des changements dans les produits, les expositions, les activités, les clients ou les conditions du marché nécessitent l'ajustement, le redéveloppement ou le remplacement du modèle. Vérifier la performance du modèle dans le temps et s'assurer que les limites du modèle sont évaluées ; 
o Effectuer et interpréter la surveillance du modèle 2LOD ;
o Évaluer les aspects de gouvernance du modèle tels que la gestion des changements du modèle, la surveillance continue et l'évaluation des risques du modèle ; 
- Évaluer le risque global du modèle, rendre compte des résultats et proposer des recommandations de remédiation. Rédiger des documents de validation complets et préparer des documents d'examen du modèle pour la direction et les comités de MRM, la direction du RISQ et les partenaires du modèle et des affaires ;  
- Maintenir des relations positives et une communication continue avec les parties prenantes du modèle et des affaires ;
- Le candidat doit être capable de communiquer verbalement les résultats de l'examen du modèle (et le feedback intermédiaire) - pas seulement dans le rapport de validation (mentionné ci-dessus) ; 
- Travailler avec le front office, les développeurs de modèles et les gestionnaires de risques pour la révision quotidienne des modèles et le suivi des mesures correctives.

Et si c’était vous ?

Exigences pour le conseiller quantitatif : 
- Minimum d'une licence (Master et PhD de préférence) dans un domaine quantitatif : Finance mathématique, ingénierie financière, statistiques, économie, informatique, technologie, ingénierie et mathématiques ; 
- Au moins 3 ans d'expérience dans le développement ou la validation de modèles dans le domaine de la finance/gestion des risques, ou dans un rôle quantitatif de front office ; la gestion du risque de marché ou du risque de crédit de la contrepartie est un plus ;
- Bonnes compétences en programmation quantitative dans au moins un langage de programmation (par exemple, Python, R, C++, SAS, Matlab) ; 
- Connaissance avancée des statistiques, de l'économétrie. La connaissance de l'apprentissage automatique ou du trading algorithmique est un plus ;
- Solides compétences en communication verbale et écrite avec la capacité de travailler avec des personnels quantiques ou non quantiques ; 
- Sensibilisation à la gestion du risque de modèle et aux exigences réglementaires associées ;
- Esprit d'équipe avec un sens aigu de la propriété et de la responsabilité ; 
- Compétences en gestion de projet et de temps pour travailler dans un environnement de travail multitâche ; 
- Une expérience avec divers modèles quantitatifs dans les domaines du risque de crédit, du risque opérationnel et du PPNR est un plus ; 
- Une expérience dans la gestion de grandes données et l'analyse quantitative est un plus ; 
- Le bilinguisme (anglais et français) est un atout ; 
- FRM ou autres certifications en gestion des risques est un plus.

Pourquoi nous choisir ?

La Société Générale (SG) est une société multinationale de services bancaires et financiers qui fournit des services dans le monde entier dans 67 pays. Fondée en 1864 et basée à Paris, la SG est la troisième banque française par le total des actifs. En tant que banque mondiale, les activités principales de la SG couvrent la banque de détail en France (Société Générale), les services bancaires et financiers internationaux (IBFS) et la banque de financement et d'investissement (SG CIB). Le groupe SG a déclaré en 2017 un résultat d'exploitation de 4,76 milliards d'euros, un total d'actifs de 1,27 trillion d'euros. L'esprit d'équipe, l'innovation, la responsabilité et l'engagement - les valeurs sur lesquelles la SG a été fondée - guident les actions de l'entreprise depuis plus de 150 ans.

L'équipe Model Risk Management (MRM), intégrée à la fonction de gestion des risques de SG CIB, est responsable de la validation indépendante des modèles utilisés dans les régions de SG America (États-Unis, Canada et Amérique latine). L'équipe est composée d'une diversité de talents dirigée par le responsable de MRM qui est actif dans les forums industriels et universitaires. La formation, l'esprit d'entreprise et le développement professionnel sont encouragés dans cette équipe dynamique et en pleine croissance. Avec l'expansion des tâches de validation de modèles, l'équipe de MRM basée à New York s'agrandit et ouvre un nouveau bureau à Montréal au Canada.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000RO8
Entité: SG MONTRÉAL CENTRE DE SOLUTIONS 2 INC.
Date de début: 25/10/2021
Date de publication: 10/09/2021
Partager