Analyste quantitatif – Risques de liquidité -(H/F)

CDI|Casablanca|Banque de financement et d'investissement

Analyste quantitatif – Risques de liquidité -(H/F)

Casablanca, Maroc CDI Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

Vous serez basé(e) à Casablanca, au sein de la filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS).
Au sein des activités de Marchés de la Banque de Financement et d'Investissement, vous rejoindrez l’équipe en charge des modèles de liquidité (ALM) au sein du pôle Business Transformation & Oversight (BTO) de MARK.
Votre mission sera d’analyser et de modéliser le risque de liquidité sur les activités Fixed Income et Equity Derivatives de la salle des marchés, en relation avec les desks de trading et les équipes de gestion du risque (RISQ/ALM).
 La conception des modèles s’articule autour de 4 étapes clés :
•    Création de la base de données :
•    Recueil de données (via les SI pricing, booking, référentiels)
•    Préparation de la base de modélisation : analyses des valeurs extrêmes, retraitements des valeurs manquantes, contrôles de cohérence etc.
•    Modélisation :
•    Définition et cadrage de l’approche business (pratiques du métier, typologie client, périmètre, produits, réglementation etc.) 
•    Analyse statistique du risque de liquidité de l’activité et choix méthodologiques (approche par percentile, bootstraping, régression, ARIMA etc.)
•    Modélisation du risque de liquidité selon différents scénarios (Business As Usual, Stress systémique, Stress idiosyncratique, Combinaison) puis conception de modèles candidats
•    Validation :
•    Test des modèles candidats sur différentes périodes et analyses d’impact 
•    Proposition d’un modèle par scenario
Documentation et présentation du modèle en Comité Modèle (présidé par la direction des Risques du Groupe)

•    Implémentation :
•    Accompagnement des équipes chargées de déployer le modèle dans le système de pilotage de liquidité du Groupe SG : LIQOR
Ce poste requiert des connaissances de la Banque de Financement et d’Investissement avec un focus sur les activités de marché : les produits (Equity et Fixed Income), les activités (ETF, Indexation, Repo, Produits structurés etc.), les clients (corporates, banques d’investissement, fonds d’investissement etc.). Outre l’ALM et la gestion du risque de liquidité, des connaissances en risque de marché, risque de crédit et risque de contrepartie seront utiles
La capacité à initier ou implémenter des améliorations de processus (contrôles, automatisation, simplification, homogénéisation et augmentation de la qualité), est un facteur clé de succès.

Et si c’était vous ?

Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (type école d’ingénieur, ou Master universitaire), avec une expérience minimum de 2 ans en finance de marché et/ou statistiques/actuariat.

Compétences requises :

•   Soft skills : Esprit de synthèse, organisation, autonomie, proactivité

• Analyse quantitative, modélisation statistique (régression, segmentation, échantillonnage, moyennes mobiles, etc.…)

•   Bonnes connaissances en langages de programmation (SQL, Python)

•   Qualités rédactionnelles : Capacité d’analyse et de rédaction conformes aux standards de qualités requis par le Groupe

•    Bonne communication orale et écrite en Anglais.

•  Vous êtes rigoureux, réactif, collaborateur déterminé et créatif. Vous possédez, par ailleurs, de bonnes capacités d'analyse et êtes force de proposition. Votre implication professionnelle associée à votre goût du travail en équipe, seront des atouts majeurs pour réussir à ce poste

Pourquoi nous choisir ?

Filiale du Groupe Société Générale, SG ATS a été créée en 2014 dans le but de fournir des solutions agiles et efficaces aux salles des marchés SG en Europe (principalement à Pairs et Londres) afin de les aider à se développer et à répondre aux exigences de plus en plus fortes imposées par les différentes législations bancaires internationales. 
Forte de son succès, SG ATS affiche ambition nouvelle : devenir un centre multi-services, toujours en fournissant des prestations à forte valeur ajoutée à différentes business units du Groupe (en Europe principalement mais également aux US et en Asie) sur des activités de marché, mais également de direction des risques, direction financière, conformité et autres directions centrales. 
Sacré « Meilleur Employeur 2021 – Maroc » SG ATS est une structure jeune, dynamique qui positionne le capital humain au centre de son développement. SG ATS souhaite donc s’entourer de talents qui participeront activement à la réussite de l’entreprise tout en évoluant dans un environnement international propice au développement de compétences à forte valeur ajoutée.

« Les informations recueillies sur ce site font l’objet d’un traitement destiné à répondre aux besoins de recrutement de la société SG ATS. Ces données sont traitées par les services internes de la société. Conformément à la loi n° 09-08 promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18 février 2009, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à donnees-personnelles.sgats@sgcib.com .Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que les données qui vous concernent fassent l’objet d’un traitement. Ces données peuvent faire l’objet d’un transfert à l’étranger. Ces traitements ont été notifiés et autorisés par la CNDP sous les numéros A-RH-354/2016 et T-RH-129/2016.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, origine ethnique, nationalité, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 22000JNN
Entité: SG African Technologies & Services
Date de début: 31/07/2022
Date de publication: 22/06/2022
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