Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou de la Banque de détail-(H/F)

 La Defense - France, France       C.D.I        Assurances

Mission

IGAD rassemble les équipes d'audit interne et d'inspection générale du groupe Société Générale.

Au sein d'IGAD, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d’auditer l’ensemble des modèles quantitatifs présents dans le groupe.

Pour cela, l’équipe peut mener des missions d’audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu’à celle des Audits locaux. Ces missions de contrôle et/ou de conseil à haute valeur ajoutée portent sur l'ensemble des activités du Groupe Société Générale en France et à l'étranger.

Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :

 

- les méthodologies de calcul des exigences en capital– modèles Bâle 2 ;

- les modèles d’octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail ;

- les modèles d’évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9 ;

- les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif –passif ;

- les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement (BFI) ;

- les méthodologies utilisées pour la gestion des risques sur la BFI ;

- les modèles utilisés dans les filiales d’assurances du groupe (tarification, provisionnement, ALM, SII en vie et non vie).

 

Dans le cadre de ses missions, l'auditeur(trice) des modèles d’écoulement et de gestion ALM :

- identifie et évalue les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d’un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l’existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation) ;

- analyse la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur (« back -testing ») ;

- discute de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation ;

- définit des axes d'amélioration, formule des préconisations et contribue au suivi de leur mise en œuvre ;

- formalise ses travaux et contribue à la rédaction du rapport de mission et aux débriefings de la mission ;

- contribue tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.

 

Il/elle réalise également des actions de formation et production de méthodologies d’audit de modèles contribuant à l'amélioration des pratiques d'audit des auditeurs spécialisés modèles.

 

Il/elle participe à la maîtrise des risques du groupe en assurant le suivi trimestriel de l'exécution par les métiers des travaux liés aux obligations émises par les superviseurs (BCE, ACPR etc.) dès lors qu'elles sont relatives aux modèles.


Profil

-Formation Bac+5, Ecole d’Ingénieur ou Universitaire en formation Scientifique;

- Expérience significative d'au moins 3 ans sur une fonction en assurance à fort contenu technique et quantitatif telle que la gestion actif-passif, la tarification, la direction des risques ou la fonction actuarielle. Dans le cadre de cette expérience, vous avez acquis au moins l’une des compétences suivantes :

- Une bonne connaissance des piliers 1 et 2 de Solvabilité 2 en assurance vie ;

- Une bonne connaissance des modèles de gestion actif-passif en assurance vie 

- Une expérience à l’international (stage, VIE) ou une expérience sur des fonctions de modélisation ou de validation de modèles en banque serait appréciée ;

- Anglais courant.

Aptitudes :

- Autonomie

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale. Possibilité d’évolution rapide vers l’audit des modèles de risques et valorisations de marché.  

Poste basé à La Défense - CDI 

A pourvoir dès que possible.

Ce poste implique des déplacements à l'étranger au sein de nos différentes entités. 

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez l’audit des modèles, spécialisé dans l’évaluation des risques associés aux modèles développés en interne (scoring, valorisation d’actifs et de produits dérivé, gestion actif/passif, modèles de crédit Bâle 2 etc.). Vous participerez à des missions d’audit des modèles et proposerez des préconisations visant à réduire les risques associés à un modèle. Vous réaliserez des actions de formation et de production de méthodologies d’audit contribuant à la diffusion des connaissance en termes d’audit des risques de modèles dans l’ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d’audit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 19000TB9
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: 02/03/2020
Date de publication: 08/11/2019
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