Chargé d’études IFRS 9 Forward- Looking

Le département Model Risk Management (2ème Ligne de Défense) veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, au suivi du risque de modèle de la banque et à la réalisation des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices.

Dans le cadre de la norme IFRS 9, les institutions financières sont amenées à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont, dans la plupart des cas, calculées sur la base de paramètres de risque tels que la Probabilité de défaut (PD), la Perte en cas de défaut (LGD), le Facteur de conversion des encours Hors Bilan (CCF).
L’un des enjeux majeurs posés par la norme IFRS 9 est l’introduction de l’aspect « Forward-Looking » (aspect prospectif) dans le calcul des provisions. Ceci revient à tenir compte de la situation macroéconomique dans l’estimation des pertes attendues. Le département RISQ/MRM a initié un outil capable de tester plusieurs approches de modélisation de l’aspect « Forward-Looking ».
Dans ce cadre, ce département souhaite enrichir et diversifier les méthodes d’introduction de l’aspect « Forward-Looking » dans les estimations des pertes attendues, au-delà des approches déjà en place. Cette démarche vise à challenger les méthodes proposées par les entités modélisatrices, en apportant un regard critique et des alternatives innovantes.

En collaboration avec votre maître de stage, vous serez amené à travailler sur l’amélioration des méthodes d’introduction de l’aspect « Forward-Looking » dans les estimations des provisions IFRS 9.
Vous serez notamment amené à :

• Réaliser une veille méthodologique afin de recenser différentes approches possibles de modélisation du Forward-Looking, au-delà des méthodes actuelles proposées par la première ligne de défense ainsi que celle testée par la deuxième ligne de défense
• Tester, comparer et implémenter plusieurs méthodologies de modélisation Forward-Looking, en intégrant notamment des techniques de modélisation à changement de régime ou de Machine Learning
• Contribuer à l’amélioration de l’outil de modélisation Forward-Looking existant, en proposant et développant des évolutions fonctionnelles et techniques selon les méthodologies proposées
• Identifier et proposer des solutions aux problématiques techniques et opérationnelles rencontrées lors du développement et de la mise en oeuvre de ces approches au niveau de l’outil pendant le stage
• Analyser la sensibilité du modèle aux variables macro-économiques selon différents scénarios, afin d’évaluer l’impact de ces scénarios sur la valeur prédite finale
• Documenter rigoureusement les travaux réalisés et présenter régulièrement les résultats aux membres de l’équipe et aux parties prenante

Ce stage vous permettra de :

• Acquérir une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une spécialisation dans la modélisation Forward-Looking dans le cadre de la norme IFRS 9
• Mettre en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation
• Être accompagnés durant tout le stage, et vous serez formé sur les sujets nécessaires à son bon déroulé
• Acquérir des connaissances sur les exigences réglementaires des normes IFRS 9 en ce qui concerne le calcul des provisions
• Acquérir des connaissances sur les pratiques de modélisation des paramètres de risque de crédit selon la norme IFRS 9 (norme à envergure internationale), notamment sur l’intégration de l’aspect Forward-Looking
• Vous familiariser avec les techniques utilisées lors de la validation des modèles de risque de crédit
• Côtoyer les équipes de revue des modèles

Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant en dernière année de Master ou d’école d’ingénieurs (type ENSAE, ENSAI, ESA, etc.) avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistiques, finance quantitative ou gestion des risques
• Vous avez des connaissances solides en mathématiques financières, en modélisation, en séries temporelles et régressions (univariées et multivariées).
• Vous maîtrisez les outils de programmation R/R Shiny
• Des connaissances en risque de crédit, en économétrie et en réglementation bancaire seraient appréciées
• Curiosité, rigueur, esprit analytique, capacité de synthèse et autonomie seront vos alliés. Vous êtes force de propositio
• Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l’équipe.

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service

• Prise en charge de 50% de votre titre de transport

• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)

• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.