Conseiller Quantitatif Besoin Futur-(H/F)

 Montreal, Canada       C.D.I        Risques

Vos missions au quotidien

Le conseiller quantitatif junior effectuera un examen indépendant des modèles d'affaires en vertu de la réglementation américaine et canadienne, en étroite collaboration avec les équipes interfonctionnelles, y compris les intervenants commerciaux, les concepteurs de modèles, les validateurs de modèles (bureaux de Paris et de New York), les responsables des TI et les vérificateurs. La présentation de l'analyse de validation à la haute direction s'inscrit dans le cadre de ce rôle. Il sera exposé à une variété de modèles utilisés par les fonctions commerciales et de soutien, y compris les modèles pour le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie, les tests de tension, les marges, l'IFRS9, les algorithmes de négociation et la conformité aux lois sur la criminalité financière.

 

En collaboration avec les conseillers quantitatifs principaux et le chef d'équipe, le conseiller quantitatif subalterne :

Effectuer un examen indépendant des modèles pertinents qui sont utilisés dans les SG Amériques à toutes les étapes de leur cycle de vie, c'est-à-dire :

 

- Évaluer la solidité conceptuelle du modèle pour assurer l'uniformité de la conception du modèle en effectuant des analyses quantitatives et des tests statistiques, en élaborant des modèles d'analyse comparative, en examinant les processus d'élaboration du modèle et en remettant en question les aspects théoriques en tenant compte des recherches publiées et des pratiques industrielles ; 

- Travailler avec de grands ensembles de données complexes pour vérifier la qualité et le traitement des données d'entrée (alimentation, transformation), l'exactitude des résultats des modèles et utiliser des techniques statistiques avancées pour travailler avec des ensembles de données éparses ;

- Évaluer la qualité des données et la cohérence entre les caractéristiques des données et les hypothèses de modélisation ;

- Reproduire et examiner l'architecture du modèle pour vérifier l'exactitude du calcul d'un modèle et s'assurer que le modèle est mis en œuvre tel que conçu et que tous les composants du modèle fonctionnent comme prévu.

- Analyser les résultats du modèle au moyen d'essais à rebours, d'analyses comparatives et d'analyses de sensibilité à l'aide d'outils et de techniques quantitatifs ; 

- Évaluer l'utilisation du modèle pour s'assurer qu'il est conforme à l'objectif visé en déterminant et en examinant la production, l'utilisation, les rapports et les processus opérationnels des extrants du modèle ; 

- Examiner la surveillance continue du modèle pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu en évaluant si des changements dans les produits, les expositions, les activités, les clients ou les conditions du marché nécessitent l'ajustement, le réaménagement ou le remplacement du modèle. Vérifier la performance du modèle au fil du temps et s'assurer que les limites du modèle sont évaluées ; 

- Effectuer et interpréter le suivi du modèle 2LOD ;

- Évaluer les aspects de la gouvernance des modèles, tels que la gestion des changements de modèles, la surveillance continue et l'évaluation des risques des modèles ; 

- Évaluer le risque global du modèle, rendre compte des constatations et proposer des recommandations d'assainissement. Rédiger des documents de validation complets et préparer des documents d'examen des modèles à l'intention de la direction et des comités de la GRM, de la direction du RISQ et des partenaires commerciaux et modèles.

 

Entretenir des relations positives et une communication continue avec les parties prenantes du modèle et de l'entreprise ;

Le candidat doit être en mesure de communiquer verbalement les résultats de l'examen du modèle (et la rétroaction intermédiaire) - pas seulement dans le rapport de validation (mentionné ci-dessus); 

Travailler avec le front office, les développeurs de modèles et les gestionnaires de risques dans le cadre de l'examen quotidien des modèles et du suivi des mesures correctives.

 

Et si c’était vous ?

 

Exigences pour le conseiller quantitatif junior: 

- Minimum d'un baccalauréat (maîtrise et doctorat de préférence) dans un domaine quantitatif : Finance mathématique, ingénierie financière, statistiques, économie, informatique, technologie, ingénierie et mathématiques ; 

-1 à 3 ans d'expérience dans le développement ou la validation de modèles en finance/gestion des risques, ou dans le rôle de Front Office Quant. Moins d'années d'expérience pertinente seront considérées pour les candidats titulaires d'un doctorat ; 

- Excellentes compétences en programmation quantitative dans au moins un langage de programmation (par exemple Python, R, C+++, SAS, Matlab) ; 

- Connaissances avancées en statistique, économétrie, apprentissage machine ;

- Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite et capacité de travailler avec le personnel quantique ou non quantique ; 

- Connaissance de la gestion des risques du modèle et des exigences réglementaires connexes ;

- Esprit d'équipe avec un sens aigu de l'appropriation et de la responsabilité ; 

- Compétences en gestion de projet et de temps pour travailler dans un environnement de travail multitâche ; 

- Une expérience avec divers modèles quantitatifs dans les domaines du risque de marché, du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque PPNR est un plus ; 

- Expérience dans la gestion de grandes quantités de données et l'analyse quantitative est un plus ; 

- Bilingue (anglais et français) est un plus ; 

- FRM ou d'autres certifications de gestion des risques est un plus ; 

- Un doctorat est un plus. 

 

Pourquoi nous choisir ?

Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB) est la troisième plus grande banque d’investissement de la zone économique européenne et est présente dans plus de 75 pays à travers le monde. 

Le siège social de son courtier en valeur mobilier au Canada est situé à Montréal et compte environ 100 employés. La division SGCIB du Groupe Société Générale s’est positionnée comme joueur de première ligne dans l’activité de négociation de produits dérivés sur taux d’intérêt et devises sur le marché canadien.  

L'équipe Model Risk Management (MRM) intégrée à la fonction Risk Management de SG CIB est responsable de la validation indépendante des modèles utilisés dans les régions SG America (Etats-Unis, Canada et Amérique latine). L'équipe se compose d'une diversité de talents dirigés par le chef de MRM qui est actif dans les forums de l'industrie et du milieu universitaire. La formation, l'esprit d'entreprise et le perfectionnement professionnel sont encouragés au sein de cette équipe dynamique et en pleine croissance. Avec l'expansion des tâches de validation de modèles, l'équipe MRM basée à New York s'agrandit et ouvre un nouveau bureau à Montréal au Canada.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 20000JD4
Entité: SG CIB
Date de début: Immédiat
Date de publication: 21/09/2020
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