Ingénieur Quantitatif-(H/F)

CDD|Puteaux|Banque de financement et d'investissement

Ingénieur Quantitatif-(H/F)

Puteaux, France CDD Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

Vous souhaitez rejoindre une équipe tournée vers l’innovation ?
Rejoignez le département responsable du développement et du monitoring des modèles de capital (en partage avec RISQ/ERA/MOD) et de liquidité (modèles dits BAU et CMB) s'appliquant sur la ligne métier GLBA.
L’équipe est aussi en charge d'un certain nombre d'analyses ad-hoc (de rentabilités, de RWA, en lien avec l'ECL IFRS 9.2...) pour les lignes métier, et réalise des calculs sur certains segments d'activités (e.g. produits de titrisation gérés par GLBA/ABP).
Les trois principaux domaines d’intervention sont les suivants :
• Modélisation des besoins en liquidité : développement de nouveaux modèles selon le besoin et back testing régulier des modèles existants et de leurs paramètres à la lumière des historiques récents.
• Modélisation du risque de crédit : Modélisation et analyse des risques de crédit pour les opérations de financements structurés (financements de projet, biens d’équipement, matières premières, immobilier, LBO). Développement de nouveaux modèles (refonte des modèles dans le cadre du programme Haussmann) et back testing régulier des modèles existants et de leurs paramètres à la lumière des historiques récents.
• Analyse de rentabilités et diverses simulations : Organisation de la maintenance/amélioration et/ou de création d’outils d’analyses du coût en ressources rares, de la rentabilité (RARORC…), de simulation d'impacts RWAs

Et si c’était vous ?

Nous recherchons un profil avec une expérience dans le domaine de la modélisation crédit et une familiarité avec le cadre rélgementaire (guidelines de l'EBA etc.), ainsi que de bonnes connaissances techniques en modélisation statistique et en programmation (connaissance du langage R).

Nos modèles doivent être solidement documentés: des qualités rédactionnelles (en anglais) sont également nécessaires pour la réalisation des missions.

Pourquoi nous choisir ?

Poste à forte composante technique qui comporte beaucoup d'interactions avec différentes parties prenantes.
Lien très étroit avec les métiers de GLBA, sur des sujets à fort enjeu (capital réglementaire)

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 20000QD9
Entité: SG CIB
Date de début: immediat
Date de publication: 14/01/2021
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