INGENIEUR QUANTITATIF-(H/F)

CDI|Puteaux|Banque de financement et d'investissement

INGENIEUR QUANTITATIF-(H/F)

Puteaux, France CDI Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

Au sein de la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) du Groupe Société Générale, l’équipe quantitative, composée d'une quinzaine de collaborateurs, est responsable du développement et du monitoring des modèles :

  • De capital : modèles de probabilités de défaut (PD) visant à estimer le risque de défaut à un an de nos clients, et modèles de pertes en cas de défaut (Loss Given Default en anglais, ou LGD), visant à estimer les pertes subies en cas de défaut de nos clients et de non-recouvrement ou recouvrement partiel de nos créances.
  • De liquidité : ces modèles visent à estimer l'écoulement du bilan généré par nos prêts au cours du temps, en modélisant le comportement des clients (prépaiement, tirages sur les lignes de crédit) en situation économique normale (contexte dit 'Business As Usual') ou en situation de stress de liquidité.
  • S’appliquant sur la ligne métier GLobal Banking and Advisory en charge des financements structurés au sein de la BFI.

L’équipe intervient également sur un certain nombre d'analyses ad-hoc : simulations de trajectoire RWA en prenant en compte les futurs impacts réglementaires (Bâle 4) ; calculs de rentabilité (RARORC) ou de coûts en fonds propres de certaines opérations pour les différents métiers (financements de bateaux, d'avions, financements de projets).

L’équipe est notamment engagée dans le programme Groupe Haussmann visant à refondre les modèles de crédit réglementaire : elle a la charge de la refonte des modèles « PD » / « LGD » s’appliquant aux financements à recours limité (financements d’actifs, financements de projets), et elle aura la charge de la refonte des modèles s’appliquant aux expositions sur les institutions financières (banques, assurances, fonds, brokers), selon le calendrier défini par le programme.

Une feuille de route visant à mettre à disposition des outils d’aide à la décision pour les métiers (via des « API ») est également déployée.

L'équipe interagit avec beaucoup d'acteurs, et ses principaux partenaires sont :

  • Les Front-Officers des différentes lignes métiers : financements d'actifs, financements de projets, produits de titrisation.
  • Le management de l'équipe et différentes équipes transverses (sur le suivi des ressources rares, sur les anticipations de trajectoires en capital et liquidité).
  • Les équipes en charge de l'audit et de la validation des modèles, ainsi que les équipes de l'Inspection du Groupe qui effectuent de façon périodique des revues.
  • Le régulateur à travers les différentes missions de la Banque Centrale Européenne.

Et si c’était vous ?

Le pool d'expertises et de compétences requis au sein de l'équipe est à forte composante technique :

  • Mathématiques appliquées,
  • Statistiques,
  • Programmation (langages R, Python, SAS).

Des qualités communicationnelles et rédactionnelles sont également nécessaires : les différents travaux se caractérisent par un effort de documentation et de pédagogie :

  • Documentation des modèles et de leur revue annuelle à destination des équipes d'audit des modèles ou du régulateur,
  • Diffusion des connaissances à des parties prenantes non techniques.

Une bonne connaissance de l’environnement réglementaire des activités de financements (texte prudentiel Capital Requirements Regulation - CRR - ; guidelines relatives à la modélisation publiées par la European Banking Authority - EBA -), ainsi que des métiers de la BFI est aussi un atout fort.

Une maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est indispensable.

Plus qu’un poste, un tremplin

L'équipe porte le souci constant de créer de la valeur pour le département et pour le Groupe.

Cet écosystème est valorisant, exigeant, et permet de progresser sur la connaissance fine des métiers de financements structurés, sur leurs contraintes, dans un moment clé où les modèles de crédit notamment sont profondément revus dans le cadre du programme Groupe Haussmann.

L'équipe est également en charge des modèles de liquidité, et développe ainsi une vue large sur la thématique des ressources rares.

Equipe quantitative au sein du département a la responsabilité de porter pour la ligne métier les sujets techniques en lien avec la modélisation, qui sont à fort enjeu pour la ligne métier

Expérience valorisante au sein de métiers dynamiques participant au financement de l'économie réelle.

Roadmap de l'équipe à fort enjeu, notamment avec le programme Haussmann.

Travaux intellectuellement stimulants et techniques (mathématiques, programmation).

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 220009BJ
Entité: SG CIB
Date de début: immediat
Date de publication: 17/11/2022
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