Modélisateur marché Fixed Incomes & Currency-(H/F)

CDI|La Defense|Risques

Modélisateur marché Fixed Incomes & Currency-(H/F)

La Defense, France CDI Risques

Vos missions au quotidien

Vous souhaitez intégrer le département des Risques sur opérations de marché, pour travailler sur les modèles financiers avec des enjeux business et réglementaires ?

Au sein de l’équipe GRM- Global Risk Méthodologies - le poste de modélisateur est pour vous.

L’équipe GRM joue un rôle particulièrement important dans les risques sur opérations de marché (RISQ/RMA) et pour le Groupe SG compte tenu du contexte réglementaire actuel, de l’importance stratégique de ses sujets et de leur caractère structurant sur les métiers du Groupe SOCIETE GENERALE au travers des impacts sur les exigences de fonds propres.

L’équipe GRM est engagée sur des programmes de refonte de nos modèles internes de grande ampleur (FRTB pour les risques de marché, CCR transformation pour les risques de contrepartie). L’équipe GRM est aussi en charge des dispositifs de tests de résistance (stress tests) et des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie (EEPE, VaR sur CVA) et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l’ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.).

Concrètement, vous intégrerez l’équipe « FIC – Fixed Income and Currencies » en charge des sujets concernant les classes d’actifs taux d’intérêt, crédit, change et inflation au sein de « GRM ». Vous serez amené (e) à :

  • Garantir la cohérence et la complétude des métriques de risque de marché et risque de contrepartie.
  • Travailler aux évolutions à apporter à nos modèles internes, notamment en lien avec les grandes évolutions réglementaires en cours ou à venir : FRTB, TRIM, SA-CCR …
  • Contribuer à la veille réglementaire sur les risques de marché et de contrepartie
  • Animer la gouvernance autour de l’utilisation des modèles et accompagner les corps d’audit internes ou externes lors de leurs revues des modèles ou de leur application à différents périmètres.
  • Accompagner la salle de marchés dans l’analyse des nouveaux produits et stratégies et notamment dans leur coût/bénéfice en termes d’exigences de capital réglementaires.

Le poste à pourvoir se concentre sur les modèles internes, mais vous pourrez toutefois être amené à intervenir sur des thématiques de tests de résistance en fonction des priorités de l’équipe.

Et si c’était vous ?

  • Vous souhaitez travailler sur des sujets de modélisation complexes ainsi que le suivi de leur implémentation une fois les principes méthodologiques définis et contribuer à des projets de refonte de grande ampleur de notre suivi des risques.
  • Vous êtes diplômé(e) d’un bac +5 (école d’ingénieur, école de commerce ou équivalent universitaire) et vous avez une expérience de 3 ans ou plus dans la gestion des risques sur opérations de marché
  • Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et de synthèse : vous avez d’excellentes capacités de formalisation et de documentation détaillée, ainsi que de vulgarisation auprès de populations non expertes.
  • Vous possédez de fortes compétences en modélisation (processus de diffusion, modélisation statistique, analyse de données…) et de bonnes connaissances des produits financiers et/ou modèles de valorisation des instruments de marché : techniques de Monte Carlo, EDP, …
  • Vous possédez l’esprit d’initiative, et êtes animé(e) par l’envie de relever les challenges en équipe!
  • You’re fluent in English !

Plus qu’un poste, un tremplin

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques sur opérations de marché qui est au cœur de l’activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer à la gestion des risques de marché et de contrepartie pour le développement des métiers et de leur rentabilité.

Travailler au sein de l’équipe GRM, c’est exercer un métier intellectuellement passionnant. C’est dans cette équipe que sont designés les modèles de toutes les métriques économiques et réglementaires utilisées pour le suivi des risques de marché et de contrepartie ainsi que pour le calcul des exigences en fonds propres de la banque.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000R0N
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: 01/10/2021
Date de publication: 06/09/2021
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