Quantitative Model Analyst - Credit Risk-(H/F)

 La Defense, France       C.D.I        Risques

Vos missions au quotidien

Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par la recherche et l’innovation ?

Le job de Quantitative Model Analyst Risque de Crédit vous permet de rejoindre une équipe jeune et dynamique de 50 modélisateurs. 

En tant que partenaire clé des lignes-métier des risques, vous contribuez au développement des modèles et des « Advanced Analytics » au service de la stratégie des risques de crédit du groupe Société Générale. 

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • Concevoir, calibrer et backtester des modèles quantitatifs de prédiction, d’aide à la décision et de mesure des risques de crédit
  • Produire des calculs, des études d’impact et des contrôles de cohérence des paramètres de risque relatifs à la réglementation (Bâle 2, IFRS 9…) pour le groupe Société Générale
  • Documenter les modèles conçus et conduire les études quantitatives à destination de l’audit et des métiers
  • Produire des études spécifiques à destination du Régulateur et du management.

Et si c’était vous ?

  • Diplômé(e) d’un bac +5 (école d’ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en statistiques, vous disposez d’une première expérience (stage, alternance, césure, VIE…) au sein d’une banque, auprès d’un régulateur, d’une agence de notation ou d’un cabinet de conseil, qui vous a permis d’acquérir des connaissances en modélisation des risques bancaires
  • Vous maîtrisez les modèles économétriques, statistiques et probabilistes, ainsi que les techniques de modélisation
  • Vous maîtrisez les langages de programmation (Python, R, …) et avez de bonnes connaissances de la programmation objet
  • Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l’écrit qu’à l’oral et disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
  • Vous connaissez le cadre réglementaire en vigueur (Bâle 2, IFRS9…) ainsi que l’environnement bancaire
  • You're fluent in English!

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.  

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.  

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !  

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 20000CXT
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: Immédiat
Date de publication: 25/09/2020
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