Stage - Prédiction de défaut et profil client-(H/F)

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Mission

L'objectif principal de ce stage est de réaliser une étude comparative entre les probabilités de défaut utilisés dans nos portefeuilles Retail avec des grandes bases de données, étudier la possibilité d'agréger les deux portefeuilles afin de proposer si pertinent un calibrage unique.


Sous la responsabilité de votre maître de stage ou tuteur, vous participerez aux missions suivantes :

- étudier les méthodes de modélisation de la probabilité de défaut ;

- analyser les données des deux portefeuilles afin d’en apprécier les profils ;

- étudier la prudence des calibrages proposés sur des données réelles afin de la benchmarker avec les méthodes existantes ;

- documenter et présenter les résultats de l’étude aux membres de l’équipe MRM.


Apports du stage 


Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une spécialisation dans les modèles de PD Retail. Vous justifierez d’une expérience significative en modélisation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Profil

De formation Bac + 4/5 — École d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles sur les méthodes quantitatives d’aide à la décision. Vous justifiez de bonnes connaissances en SAS (macro, base, SQL) et/ou R.


Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint. 


Vous maîtrisez le pack office et avez un niveau d’anglais courant. 


Et si c’était vous ?

Postulez dès maintenant ! 


Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation. 


Durée du stage : 6 mois. 

Basé à : La Défense (92).

Gratification selon grilles SG. 

Environnement

Prédiction de défaut et analyse de profil client


Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, les établissements autorisés à utiliser l’approche de notation interne avancée (IRBA) pour le calcul de leurs besoins en fonds propres doivent estimer, entre autres paramètres, la probabilité de passage en défaut des clients présents dans leurs portefeuille (PD – Probability of Default). La modélisation de ce paramètre s’appuie sur des données historiques de taux de défaut, et prend en compte différentes marges de conservatisme.


Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 19000SS3
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: 01/04/2020
Date de publication: 31/10/2019
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