Chargé de modélisation du risque de crédit : LGD IFRS 9 Retail

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de « Loss Given Default » (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail. 

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Au sein de l'équipe, vous interviendrez sur le portefeuille des prêts personnels immobiliers cautionnés par Crédit Logement (PPI CRELOG), caractérisé par une diversité de situations de défaut dont les comportements et les processus de recouvrement peuvent différer, offrant un terrain d'analyse riche et varié.

Dans le cadre de l'amélioration du modèle, il est nécessaire d'analyser ces spécificités afin d'évaluer leur impact sur les processus de recouvrement et d'étudier la pertinence d'approches alternatives permettant une meilleure prise en compte de cette hétérogénéité.

L'objectif principal du stage est d'étudier les différentes dynamiques de recouvrement observées et de proposer une approche méthodologique adaptée. À ce titre, vous serez amené à :

• Comprendre la norme IFRS 9, les guides de modélisation interne du Groupe ainsi que la méthodologie actuellement développée sur le portefeuille Crédit Logement
• Analyser les comportements de recouvrement selon les différents motifs de défaut et évaluer leur impact sur les estimations
• Rechercher et proposer de nouvelles méthodologies ou techniques de modélisation répondant aux problématiques identifiées
• Mettre en place les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité, la robustesse et la reproductibilité des travaux réalisés
• Présenter les méthodologies développées, les résultats obtenus ainsi que les recommandations associées aux différentes parties prenantes du projet
   
  Apport du stage :
• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation des provisions IFRS 9
• Approfondir vos connaissances en modélisation
• Développer vos compétences en programmation
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant en dernière année d’études, en école d’ingénieur ou en Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique 
• Connaissances requises :
  • Maîtrise de la programmation sous R, SAS et Python
  • Manipulation des bases de données
  • Connaissances des modèles statistiques
• Compétences additionnelles :  
  • Logiciels bureautiques : Pack Office 
• Bon niveau d’anglais écrit et oral
• Aptitudes comportementales : rigueur, autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’équipe

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.