Chargé de modélisation CCF

Dans le cadre de la réglementation bancaire, la Société Générale développe des méthodes quantitatives d’évaluation des paramètres bâlois. Le Credit Conversion Factor (CCF) est l’un de ces paramètres et est utilisé comme paramètre intermédiaire pour l’estimation de l’Exposure At Default (EAD). La région d’instabilité du CCF fait référence à l’ensemble des observations pour lesquelles le CCF est extrêmement élevé du fait que le dénominateur composant sa formule est très faible.

Au sein du pôle IRB Retail, vous serez amené à travailler sur le développement d’un modèle statistique pour la détermination de la région d’instabilité du CCF. Vous serez chargé de challenger la méthodologie actuelle ; qui allie des seuils prédéfinis délimitant la région d’instabilité à un modèle de régression ; en explorant d’autres modèles statistiques (algorithmes de segmentation, modèles de machine learning, etc.) et en proposant une méthodologie complète (définition des valeurs extrêmes, sélection/transformation des variables pertinentes, évaluation des performances, etc.).

Le stage débutera par une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre CCF/EAD. Vous vous appuierez sur différentes sources (textes réglementaires, protocoles internes de modélisation, revue de la littérature scientifique). Ensuite, vous déploierez votre méthodologie sur des données réelles de modélisation.

Ce stage vous permettra de :

• Approfondir vos connaissances en gestion des risques bancaires
• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation d’un paramètre bâlois
• Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation du CCF, sur l’EAD et des notions liées (encours bilan, encours hors-bilan, etc.) en fonction du type de produit bancaire (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue)
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

• Vous êtes élève ingénieur en 3ème année d’une école d’excellence en Statistiques/Mathématiques Appliquées ou Master 2 en Statistiques/Mathématiques Appliquées
• Vous avez des solides compétences en statistique, en économétrie et en programmation SAS et/ou R ou Python
• La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) est un plus

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

À la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.