Chargé de Modélisation de la LGD défaut IRB

Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe.

Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD se répartit en différents pôles comme suit :

• IRB Retail : pôle en charge des modèles réglementaires sur le périmètre retail du Groupe 
• IRB Non-Retail : pôle en charge des modèles réglementaires et de notation sur le périmètre wholesale (corporates, banques) du Groupe 
• Stress-test & ESG : pôle en charge du développement et du monitoring des modèles de Stress Tests ainsi que des modèles de risques environnementaux sur les périmètres wholesale et retail
• IFRS 9 : pôle en charge des projets liés aux méthodes quantitatives de provisionnement spécifique et collectif sur les périmètres wholesale et retail, en particulier en lien avec les nouvelles normes comptables IFRS 9 
• Efficacité opérationnelle : pôle en charge du développement et de l’harmonisation des protocoles de suivi des performances des modèles, ainsi que des procédés de modélisation au sein de RISQ/MDL/MOD

Le service intervient principalement dans les problématiques de méthodes de mesure des fonds propres et provisions du Groupe (dimensionnement, allocation, estimation des paramètres) et a comme clients principaux le front-office, la Direction Financière, les départements spécialisés dans le suivi des différents risques du groupe (marché, opérationnel, crédit), les corps d’audit internes et les régulateurs.

Le stage se déroulera plus spécifiquement dans le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail réseaux France.

Dans le cadre de la réglementation bancaire, la Société générale développe des méthodes quantitatives d'évaluation des paramètres de risque. La Perte en cas de défaut pour les créances en défaut, (LGD in default ou encore LGDD) est l'un de ces paramètres. La LGDD est une estimation du taux de perte sur les expositions déjà en défaut, qui est appliquée tout au long de la durée de vie du contrat dans le défaut.

Ainsi, cette LGDD peut se calculer pour un même contrat sur plusieurs dates potentielles durant le défaut. Le choix de ces dates, appelées « dates de référence » est cruciale, car impactant le processus de modélisation de la LGDD.

L’objectif du stage sera de quantifier le choix de ces « dates de référence » dans le processus de modélisation de la LGDD. En collaboration avec votre maître de stage, vos missions consisteront à :

• Effectuer une recherche bibliographique sur les différentes options de choix de « dates de référence » dans le cadre de la modélisation de la LGDD en vous appuyant sur différentes sources (textes réglementaires, protocoles internes de modélisation)
• Démontrer la pertinence des approches choisies par rapport aux modèles existants dans l’équipe
• Produire une note explicative rigoureuse de la méthodologie (ex : document pouvant être transmis aux équipes d’Audit) et présenter les résultats à l’ensemble de l’équipe de modélisation

Ce stage vous permettra de :

•  Approfondir vos connaissances en gestion quantitative du risque de crédit
• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation d’un paramètre bâlois
• Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation de la LGD sur des produits Retail (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue)
• Travailler sur un projet innovant et d’actualité en lien avec la règlementation bancaire

Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en école d’ingénieur ou en université, avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistique, ou data science

• Vous disposez de solides compétences en programmation SAS et/ou R ou Python, et vous faites preuve de rigueur analytique et d’une bonne capacité de synthèse et de communication orale et écrite

• La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) constitue un atout apprécié

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.