Chargé de Modélisation de la probabilité de défaut IRB Retail

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en deux grands pôles : le pôle ISE et le pôle IRB.

Le service IRB intervient principalement dans les problématiques de méthodes de mesure des fonds propres du Groupe (dimensionnement, allocation, estimation des paramètres) et a comme clients principaux les front-office, la Direction Financière, les départements spécialisés dans le suivi des différents risques du groupe (marché, opérationnel, crédit), les corps d’audit internes et les régulateurs. L’équipe ISE développe et monitore les modèles IFRS9, de Stress Tests ainsi que les modèles de risques climatiques et environnementaux sur les périmètres Wholesale et Retail.

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Le stage se déroulera plus spécifiquement au sein de l’équipe IRB Retail, en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail de la Banque de détail en France.

Sujet du stage :

L’objectif du stage est de challenger l’approche actuelle de segmentation des clients en classes de risque dans le cadre des modèles de probabilité de défaut (PD) Retail, en proposant une méthode alternative plus performante ou plus adaptée aux distributions observées. Cette nouvelle approche devra permettre une meilleure homogénéité des classes, une meilleure distinction entre les groupes de notation, accompagnée d’un impact favorable sur les modèles IRB en termes de qualité de calibration et de stabilité dans le temps.

Le stage s’articulera autour des axes suivants :

• Analyse de la méthode actuelle de segmentation utilisée dans les modèles de risque
• Recherche et mise en œuvre de nouvelles approches de classification, en explorant une ou plusieurs alternatives pertinentes
• Evaluation comparative des performances des différentes approches sur des données réelles
• Etude de l’impact de la nouvelle segmentation sur les modèles IRB existants
• Documentation les travaux
• Challenge de la segmentation actuelle du risque : amélioration de l’échelle de notation en IRB Retail
• Présentation des travaux à l’équipe

Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en école d’ingénieur ou en université, avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistique, ou data science
• Vous disposez de solides compétences en programmation SAS et/ou R ou Python, et vous faites preuve de rigueur analytique et d’une bonne capacité de synthèse et de communication orale et écrite (anglais y compris)
• La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) constitue un atout apprécié

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.