Chargé de Modélisation de l'EAD/CCF IRB

Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe.

Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD se répartit en différents pôles comme suit:

• IRB Retail : pôle en charge des modèles réglementaires sur le périmètre retail du Groupe 
• IRB Non-Retail : pôle en charge des modèles réglementaires et de notation sur le périmètre wholesale (corporates, banques) du Groupe 
• Stress-tess & ESG : pôle en charge du développement et du monitoring des modèles de Stress Tests ainsi que des modèles de risques environnementaux sur les périmètres wholesale et retail 
• IFRS 9 : pôle en charge des projets liés aux méthodes quantitatives de provisionnement spécifique et collectif sur les périmètres wholesale et retail, en particulier en lien avec les nouvelles normes comptables IFRS 9 
• Efficacité opérationnelle : pôle en charge du développement et de l’harmonisation des protocoles de suivi des performances des modèles, ainsi que des procédés de modélisation au sein de RISQ/MDL/MOD

Le service intervient principalement dans les problématiques de méthodes de mesure des fonds propres et provisions du Groupe (dimensionnement, allocation, estimation des paramètres) et a comme clients principaux le front-office, la Direction Financière, les départements spécialisés dans le suivi des différents risques du groupe (marché, opérationnel, crédit), les corps d’audit internes et les régulateurs.

Le stage se déroulera plus spécifiquement dans le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail réseaux France.

Votre rôle :

Dans le cadre de la réglementation bancaire, la Société Générale développe des méthodes quantitatives d’évaluation des paramètres bâlois, parmi lesquels la Loss Given Default (LGD) et le Credit Conversion Factor (CCF). L’Exposure At Default (EAD) observée constitue une entrée essentielle pour le calcul de ces deux paramètres.

Les tirages post-défaut désignent les montants supplémentaires tirés par un emprunteur après qu’un défaut a été constaté sur une ligne de crédit non entièrement utilisée. Pour le calcul des paramètres LGD et CCF, l’inclusion de ces tirages doit s’effectuer dans l’EAD observée, jusqu’à la clôture opérationnelle du prêt.

Au sein du pôle IRB Retail, vous serez amené à travailler sur l’intégration des tirages post-défaut dans l’EAD dans le cadre de la modélisation des paramètres LGD et CCF. Sous la supervision de votre maître de stage, vous serez chargé des missions suivantes :

• Implémenter une méthodologie de prise en compte des tirages post-défaut dans l’EAD pour le calcul des paramètres cibles (LGD et CCF) 
• Proposer des techniques d’estimation ou d’extrapolation des montants de tirages post-défaut adaptées au cas des contrats non encore clôturés
• Développer des modèles statistiques d’estimation de la LGD et du CCF intégrant les tirages post-défaut, conformément aux dernières évolutions du cadre réglementaire prudentiel 
• Evaluer l’impact croisé de l’intégration des tirages post-défaut dans la modélisation de la LGD et du CCF, en comparaison avec des approches excluant cette composante

Le stage débutera par une recherche bibliographique sur les méthodes d’intégration des tirages post-défaut dans l’EAD ainsi que sur la modélisation des paramètres LGD et CCF. Vous vous appuierez sur différentes sources (textes réglementaires, protocoles internes, revue de la littérature scientifique). Ensuite, vous déploierez vos méthodologies sur des données réelles de modélisation.

Ce stage vous permettra de :

• Approfondir vos connaissances en gestion des risques bancaires ;
• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation d’un paramètre bâlois ;
• Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation de la LGD et du CCF, sur l’EAD et des notions liées (encours bilan, encours hors-bilan, etc.) en fonction du type de produit bancaire (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue) ;
• Développer vos compétences en traitement de données réelles et en mise en application des concepts théoriques dans un environnement bancaire.
   Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en école d’ingénieur ou en université, avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistique, ou data science
• Vous disposez de solides compétences en programmation SAS et/ou R ou Python, et vous faites preuve de rigueur analytique et d’une bonne capacité de synthèse et de communication orale et écrite
• La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) constitue un atout apprécié

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.