Chargé de modélisation du risque de crédit : Développement de modèles de Taux de perte IFRS9 forward-looking (LGD)

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de « Loss Given Default » (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail. 

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Dans le cadre de la mise en place de la norme comptable IFRS9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d’évaluation des provisions Groupe, parmi lesquelles l’estimation d’un taux de perte intégrant les conditions économiques actuelles ainsi que les prévisions attendues des économistes.

Au sein du pôle IFRS9, vous serez amené à étudier la sensibilité d’un modèle de taux de perte communément appelé LGD (Loss Given Default), en fonction des données macroéconomiques. Vos travaux se feront suivant la norme IFRS 9 et les guides de modélisation internes du groupe.

Concrètement, durant votre stage vous aurez à :

• Comprendre la norme IFRS9, les guides de modélisation interne du Groupe ainsi que la méthodologie d’estimation du modèle forward-looking à déployer sur le périmètre qui vous sera confié
• Collaborer avec de nombreux interlocuteurs afin d’harmoniser les méthodologies et les techniques de modélisations utilisées au sein de l’équipe RISQ/MDL/MOD
• Mettre en place des contrôles afin de garantir la qualité et la reproductibilité des travaux réalisés
• Rechercher et proposer de nouvelles méthodologies/techniques répondant aux problématiques rencontrées concernant l’intégration des prévisions macroéconomiques
• Présenter et expliquer la méthodologie déployée aux différents interlocuteurs ainsi que les résultats que vous aurez obtenus

Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant en dernière année d’étude : Élève ingénieur ou Master ayant des compétences en économie, en statistiques, en probabilités
• Vous connaissez les méthodes habituellement utilisées pour la modélisation du risque de crédit, notamment celles du taux de perte intégrant les données forward-looking
• Vous disposez de solides connaissances en informatique (SAS, R ou Python)
• Vous êtes autonome, organisé, curieux et doté d’un bon esprit d’équipe
• Votre sens critique, votre esprit de synthèse et votre force de proposition sont vos meilleurs atouts
• De bonnes connaissances bancaires (métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) seront un plus
• Vous maîtrisez l’anglais (à l’oral comme à l’écrit)

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
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• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
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Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.