Chargé de modélisation du risque de crédit : LGD IFRS 9 Retail Analyse critique des approches paramétriques et Exploration de solutions non paramétriques

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de « Loss Given Default » (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail. 

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Dans le cadre des travaux inhérents aux normes IFRS 9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d’évaluations des paramètres intervenant dans le calcul des provisions.

L’objectif de ce stage est de monter en compétence sur le modèle actuel d’estimation de l’Expected Loss Best Estimate (ELBE), d’analyser les tests statistiques paramétriques qui le composent en étudiant leurs bases théoriques et leurs limites. Ensuite, il s’agira de proposer des alternatives utilisant des tests non paramétriques et d’en évaluer les avantages.

Le stage débutera par une revue bibliographique approfondie afin de cadrer les concepts fondamentaux liés aux tests paramétriques et non paramétriques, en identifiant leurs principes, conditions d’application et domaines d’usage. Cette étape initiale permettra de poser les bases théoriques nécessaires à la suite du travail, tout en facilitant la compréhension des enjeux méthodologiques rencontrés dans les projets d’analyse.

Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes. Le stage s’articulera autour des axes suivants :

• Comprendre et maîtriser le protocole de modélisation de l’ELBE

• Vérifier les conditions d’application et la validité des tests paramétriques

• Proposer des alternatives non paramétriques et les comparer aux tests paramétriques

• Documenter les travaux

• Présenter les travaux à l’équipe

·         Formation requise : Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

·         Connaissances requises :

o    Maîtrise de la programmation sous R, Python

o    Manipulation des bases de données

o    Connaissances des modèles statistiques 

·         Compétences additionnelles : 

o    Logiciels bureautiques : Pack Office

·         Bon niveau d’anglais écrit

·         Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.