Chargé de Modélisation LGD IRB Retail
Vos missions au quotidien
le cadre de la réglementation bancaire, la Société générale développe des méthodes quantitatives d'évaluation des paramètres de risque. La Perte en cas de défaut pour les créances saines, (LGD Saine) est l'un de ces paramètres. Le développement de ces modèles nécessite d’analyser les profils de recouvrement des créances et de mettre en place des méthodes de projection des flux futurs afin d’estimer des niveaux de LGDs pour les créances pour lesquelles on ne connait pas encore l’issue.
Les travaux porteront ainsi essentiellement sur l’amélioration des méthodes statistiques de détermination de la durée maximale de recouvrement (MPRP) et le regroupement des profils de recouvrement en classes homogènes, en vue du développement de méthodes de projection des flux futurs des contrats non clos. Vous contribuerez alors à l'amélioration de la précision des LGD projetées et notamment à l'harmonisation des projection de flux entre LGD saine et LGD défaut.
Plus concrètement, vous serez amené à :
Comprendre les modèles de LGD et leurs étapes de production : : appropriation des modèles existants, des hypothèses sous-jacentes et du processus de production (collecte des inputs, calculs, restitution).
Rechercher, développer et proposer des nouvelles méthodes d’estimation des flux futurs de recouvrements.
Monitorer la performance des modèles existants dans le temps, au travers d’exercices de backtesting réguliers.
Participer à des travaux et analyses quantitatives ad hoc.
Présenter les travaux à l’équipe.
Et si c’était vous ?
Vous préparez un Bac+4/5 en école d’ingénieurs ou cycle universitaire avec une spécialisation en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique.
Vous connaissez les modèles statistiques, probabilistes et/ou les techniques de modélisation
Vous maîtrisez la programmation sous SAS, R et Python
Vous êtes à l’aise avec le Pack Office, ainsi que dans la manipulation des bases de données
Vous faites preuve de rigueur, de sens critique et vous êtes force de proposition et d’initiative
Organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe et vous communiquez avec aisance tant à l’écrit qu’à l’oral
You’re fluent in English! Vous êtes notre candidat idéal !
Pensez à accompagner votre CV de votre planning de formation.
Plus qu’un poste, un tremplin
Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.
À la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.
Pourquoi nous choisir ?
Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :
Prime* de participation et d’intéressement
Télétravail possible selon le rythme de votre service et celui de votre alternance
Prise en charge de 60% de votre titre de transport
Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…).
Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
*Si vous avez 3 mois d’ancienneté sur l’exercice de référence
Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.