Chargé de modélisation - Modélisation de la PD des Grandes Entreprises - Méthodes d'imputation

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

• Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
• Modèle interne sur le risque opérationnel
• Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
• Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision) 

Le stage se déroulera sur le périmètre Non-Retail. L’équipe a notamment en charge la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur le périmètre des entreprises et institutionnels en ligne avec la réglementation bâloise. Elle se charge également du suivi périodique de ces modèles.

Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes.

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, la Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque. La Probabilité de Défaut (PD) fait partie de ces paramètres et est utilisée pour apprécier le risque qu’un client n’honore pas ses engagements.

Au sein de l’équipe Non-Retail, vous proposerez une méthode robuste d’imputation des données manquantes adaptée au périmètre des entreprises. Vous mettrez en œuvre la méthodologie établie dans le cadre du développement d’un modèle statistique, auquel vous contribuerez, pour l’une des Ranking Methods qui constituent le modèle de PD des Grandes Entreprises.

En collaboration avec votre encadrant de stage, qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous serez chargé de :

• Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre PD sur les portefeuilles Low Default, en vous appuyant sur diverses sources telles que les textes réglementaires, les protocoles internes de modélisation, la littérature scientifique 
• Proposer une méthode robuste d’imputation des données manquantes adaptée au périmètre des entreprises, en assurant la stabilité de la méthodologie proposée 
• Proposer un modèle statistique adapté l’une des ranking methods du modèle de PD GE et explorer d’autres approches statistiques de modélisation (modèles de régression, modèles de Machine Learning, etc.). A cet effet, vous devrez proposer une stratégie complète de modélisation incluant le traitement de données, la sélection et transformation des variables pertinentes, le développement et calibrage du modèle, évaluation de la performance
   
   
  Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant de niveau bac +4/5 en : école d’ingénieur ou en université avec une spécialisation en statistiques / mathématiques appliquées / économétrie / data science
• Vous avez des connaissances dans la maîtrise de la programmation sous Python, R
• Vous avez des connaissances des approches statistiques et économétriques courants
• Compétences additionnelles : logiciels bureautiques : Pack Office
• Bonnes capacités rédactionnelles et aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe 
• Bon niveau d'anglais (écrit et oral)

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.