Chargé de modélisation - Segmentation LGD des Entreprises

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

• Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
• Modèle interne sur le risque opérationnel
• Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
• Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision) 

Le stage se déroulera sur le périmètre Non-Retail. L’équipe a notamment en charge la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur le périmètre des entreprises et institutionnels en ligne avec la réglementation bâloise. Elle se charge également du suivi périodique de ces modèles.

Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes. 

Sujet du stage :

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, la Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque ; la perte encourue en cas de défaut (LGD) en fait partie.

 Au sein de l’équipe Non-Retail, vous serez amené à développer un nouvel algorithme de chaînage et d’agrégation des contrats, ce qui constitue une étape clé dans l’estimation de la LGD, puis mettre en place un modèle de segmentation statistique qui prend en compte cet algorithme. En collaboration avec votre maître de stage qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous serez chargé de :

• Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre LGD en vous appuyant sur différentes sources (textes réglementaires, protocoles internes de modélisation, revue de la littérature scientifique)
• Proposer une méthodologie alternative aux algorithmes de chaînage et d'agrégation actuels et en évaluer la performance sur le modèle segmentation de la LGD
• Explorer de nouvelles approches pour la segmentation de la LGD (Machine Learning, etc.)

• Vous êtes étudiant de niveau bac +4/5 en : école d’ingénieur ou en université avec une spécialisation en statistiques / mathématiques appliquées / économétrie / data science
• Vous avez des connaissances dans la maîtrise de la programmation sous Python, R
• Vous avez des connaissances des approches statistiques et économétriques courants
• Compétences additionnelles : logiciels bureautiques : Pack Office
• Bonnes capacités rédactionnelles et aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe 
• Bon niveau d'anglais (écrit et oral)

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

-            Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)

-            Prise en charge de 50% de votre titre de transport

-            Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)

-            Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer ! 

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.