Chargé d`outil automatisé : modèles IFRS9

Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices.

Dans le cadre de la norme IFRS 9, les établissements bancaires sont amenés à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont dans la plupart des cas calculés sur la base de paramètres de risque : Probabilité de défaut (PD), Perte en cas de défaut (LGD), Facteur de conversion des encours Hors Bilan (CCF).

Chacun de ces modèles, ainsi que les provisions finales (ECL) doivent être évalués et validés par le département Model Risk Management avant leur mise en production dans la banque. 

Dans le cadre de ses travaux de validation, le département souhaite développer un outil automatisé permettant de tester des modèles et approches différentes, spécifique aux modèles IFRS 9.

L'objectif du stage est de créer un outil automatisé de développement modèles IFRS 9 (PD, LGD, CCF, etc).

Vous serez notamment amené à :

• Acquérir des connaissances sur les modèles IFRS9 de risque de crédit et sur les exigences de la norme IFRS9 en termes de calcul de risque et de provisions (norme à envergure internationale)
• Proposer des benchmarks aux approches statistiques actuellement en vigueur notamment sur la PD et le critère de transfert
• Intégration de période atypique, notamment les années de crise Covid, dans la modélisation des séries temporelles
• Développer le nouvel outil challenger LoD2 de modélisation IFRS 9 et définir ses fonctionnalités
• Se familiariser avec R-shiny et gérer des bases de données volumineuses
• Proposer des solutions aux problèmes techniques et opérationnels qui seront rencontrés et documenter et présenter l’outil IFRS 9 aux membres de l’équipe
• Côtoyer les équipes de revue des modèles de risque, et se familiariser avec l’environnement de revue des modèles quantitatifs

Apports du stage 

Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une spécialisation dans le domaine de la data science. Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Vous serez accompagnés durant tout le stage, et vous serez formé sur les sujets nécessaires à son bon déroulé.

• De formation Bac + 4/5 — École d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistiques et en méthodes de machine learning
• Vous justifiez de R (R-shiny serait un plus)
• Autonomie, rigueur, curiosité, et esprit critique seront vos alliés. Vous êtes force de proposition
• Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l’équipe

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

À la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.