Conseiller(ère) Quantitatif (Validation des Modèles de Liquidité)

1.    RESPONSABILITÉS

La direction des Risques contribue à la croissance durable du groupe Société Générale par son expertise, sa compréhension des risques et ses techniques de gestion des risques. La mission du département est d’analyser, évaluer, gérer et suivre de manière indépendante les activités de prise de risques afin d’atteindre, avec la première ligne de défense, le meilleur résultat possible pour la banque.  Le département supervise les risques d’entreprise, stratégiques, de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels, de modèle et autres des activités de banque de financement et d’investissement.

À PROPOS DU POSTE :

L’équipe Model Risk Management (MRM) intégrée à la fonction Risk Management de SG CIB supervise la gestion du risque de modèle. MRM est responsable de la deuxième ligne de défense du risque de modèle et supervise la fonction de gestion du risque de modèle pour les régions SG Amériques (États-Unis, Canada et Amérique latine).

En détail, les principales missions de MRM sont : 
•    La conception du système de gestion des risques du modèle SG Americas, ainsi que sa cohérence, son intégrité et sa conformité aux dispositions réglementaires.
•    La revue indépendante des modèles internes sur son périmètre. L’examen indépendant est effectué conformément aux principes fondamentaux du système MRM en étendant les procédures de diligence raisonnable à tous les aspects du modèle requis par la réglementation (solidité conceptuelle, mise en œuvre, utilisation, suivi continu du modèle assuré par la première ligne de défense) et conformément au champ d’application défini dans le cadre de la surveillance.
•    Gérer le processus d'approbation du modèle dans son périmètre.
•    Suivi de la performance des modèles, de l’efficacité du cadre MRM et de l’environnement d’activité des modèles sur une base continue, et gestion des risques du portefeuille modèle, en veillant au respect des exigences réglementaires.

En tant que conseiller quantitatif principal, la validation des modèles de liquidité et de risque structurel consiste à évaluer et à vérifier de façon indépendante l’exactitude, la robustesse et la conformité réglementaire des modèles utilisés pour mesurer la liquidité et les risques structurels au sein de la banque. Cela implique de veiller à ce que les modèles soient conceptuellement solides, correctement mis en œuvre et conformes aux attentes réglementaires, y compris celles énoncées dans les orientations en matière de surveillance telles que la RS 11-7 de la Réserve fédérale. Les principales responsabilités comprennent la collaboration avec les propriétaires de risques et les équipes de première ligne, la réalisation de tests de modèles et de documentation rigoureux, le soutien de la surveillance continue et la préparation des examens réglementaires. Une communication efficace avec la direction générale et les comités de validation est essentielle pour communiquer les risques de modèle et les résultats de validation.

Ce rôle nécessite une solide expérience en gestion quantitative des risques, avec une expertise spécifique en matière de modélisation du risque de liquidité et du risque de taux. Les candidats doivent avoir de l'expérience dans la validation des modèles financiers, y compris la conception, la mise en œuvre et les tests de performance. La connaissance des cadres réglementaires et des orientations en matière de surveillance, telles que le RS 11-7 sur la gestion du risque de modèle, est essentielle pour assurer la conformité et des pratiques de validation solides.

QUEL SERA VOTRE QUOTIDIEN ?

Votre rôle principal, dans le cadre de la deuxième ligne de défense sur les modèles de liquidité et de risque structurel, consiste à examiner les propositions de modélisation de la première ligne de défense. Cela comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants :

•    Effectuer une validation directe des modèles locaux développés et utilisés au sein de SG Americas :

o    Solidité conceptuelle : Évaluer la solidité des choix de modèles et la qualité de la conception et du développement des modèles. Remettre en question les hypothèses du modèle, les limites inhérentes et l'impact potentiel de ces limites et problèmes sur ses résultats.

o    Utilisation du modèle : Examiner et confirmer que les utilisations identifiées correspondent à l'objectif visé, qui comprend le respect des protocoles établis pour son application.

o    Implémentation du modèle : Effectuer des tests indépendants sur le modèle (tests statistiques, tests de cohérence, benchmarking, etc.) pour vérifier l'exactitude de l'implémentation et confirmer que le modèle fonctionne de manière cohérente avec sa conception comme prévu. Examiner l'analyse de sensibilité et les tests effectués, examiner les contrôles et les procédures en place.

o    Surveillance continue et analyse des résultats : Évaluer les mécanismes de surveillance continue de la performance des modèles, d'identification des problèmes et de gestion des risques pour assurer une surveillance efficace et la conformité aux politiques. S'assurer que le modèle reste fiable, pertinent et conforme tout au long de son cycle de vie, cela comprend la révision des mesures d'atténuation des risques, les contrôles de compensation et l'acceptation des risques.

o    Rédiger des rapports de validation comprenant les tests effectués, les conclusions de validation et les résultats adressés à la première ligne de défense.

•    Au-delà des validations directes des modèles locaux, passer en revue et évaluer les validations réalisées par 2LoD au niveau du Groupe dans le respect des normes SR 11-7.

Ce rôle implique une collaboration étroite avec le Liquidity Risk Officer et l’équipe de validation du modèle de liquidité du Groupe. Elle nécessite également une interaction avec diverses fonctions au sein de la première ligne de défense (telles que les finances, la trésorerie, les équipes informatiques et le front office), ainsi qu'avec la troisième ligne de défense (audit). Ces interactions accompagnent la préparation de la validation des modèles conformément aux normes réglementaires, ainsi que l’examen et le suivi continus des modèles de liquidité et de risque structurel.

2.    PROFIL REQUIS

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS :

Les compétences clés comprennent la maîtrise des méthodes statistiques et économétriques, des langages de programmation (p. ex., Python, R, SAS) et la connaissance des systèmes et des outils de gestion des risques pertinents.

De solides capacités analytiques et une attention aux détails sont essentielles pour identifier les faiblesses des modèles et évaluer les hypothèses de modèles. Des compétences en communication efficaces sont également nécessaires pour interagir avec de multiples parties prenantes, notamment les propriétaires de risques, les équipes de première ligne, les comités d'audit et de validation des cadres supérieurs.

Une solide compréhension des produits bancaires, des opérations de trésorerie et des marchés financiers améliore la capacité à contextualiser les risques de modèle. Une expérience préalable dans une fonction de validation ou de gestion des risques au sein d'une institution financière est très précieuse.

Obligatoire : 
•    Solides compétences en analyse, en particulier sur les sujets de gestion du risque de liquidité.
•    Excellente capacité dans les statistiques et les programmes d'analyse de données (Python, R, VBA et etc). 
•    Solides capacités de raisonnement et de communication. 
•    Comprendre les produits bancaires et de marché, les méthodologies, pratiques et procédures de gestion des risques, les principes de gestion du risque de liquidité.

Plus : 
•    Plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie de la finance est préférable.
•    Expérience précieuse dans un domaine similaire (position de gestion du risque de liquidité, validation sous SR11-7 des modèles de liquidité, expérience ALM).

Enseignement
•    EM en Finance/Ingénierie ou domaine similaire préféré.

Langues :

La capacité de communiquer en anglais, verbalement et par écrit, est une exigence, car la personne qui occupe ce poste devra collaborer régulièrement avec ses collègues et partenaires aux États-Unis.

En raison de l’application de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières à ce poste, les candidats qui postuleront à ce poste devront se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents, y compris la collecte de leurs empreintes digitales par un fournisseur tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »).

NOS AVANTAGES :

CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Offre de rémunération et d’avantages concurrentiels, y compris, mais sans s’y limiter :

• Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels 
  • Politique de soutien en matière de congé de maternité, de paternité, parental et d'adoption 
  • Comptes de dépenses de santé (2 000 $/an) et de dépenses personnelles (1 000 $/an) avec plus de 75 catégories de remboursement admissibles (santé, formation, électronique, etc.)
  • Assistance médicale virtuelle entièrement parrainée et programme d'aide aux employés pour vous et votre famille immédiate
• Divers groupes de ressources pour les employés (GRE) avec lesquels communiquer, comme Pride and Allies, American Women Network, Black Leadership Network, One planet, etc. 
• Une culture de développement continu en encourageant nos collaborateurs à différents programmes de formation (plateforme de formation et de coaching en ligne comme Coursera, GoFluent, Pluralsight, First Finance, etc.) 

Société Générale s’engage à offrir une expérience de recrutement inclusive à tous les candidats. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement, nous vous prions de bien vouloir en informer notre équipe de recrutement.

NOTRE CULTURE:
Chez Société Générale, nous vivons selon nos 4 valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, esprit d'équipe et innovation. Nous sommes engagés et faisons preuve de considération pour les autres. Nous agissons de manière éthique et avec courage. Nous concentrons notre talent et notre énergie sur la réussite collective. Nous expérimentons et proposons de nouvelles idées. Ainsi, nous maximisons notre capacité à répondre aux besoins des clients et à anticiper les évolutions du marché. Société Générale s'engage à renforcer les liens avec ses collègues, les communautés et le monde dans lequel nous vivons, car les relations sont au cœur de notre fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos initiatives Culture et Conduite, veuillez consulter ce lien (https://americas.societegenerale.com/en/careers/get-know-culture/)

D&I:
Notre mission en matière de diversité et d'inclusion : Recruter, développer, faire progresser et retenir une main-d'œuvre diversifiée, unie dans nos efforts pour améliorer notre position concurrentielle et offrir des solutions innovantes à nos clients.

Notre vision de la diversité et de l'inclusion :

• Une main-d'œuvre engagée et diversifiée sur le plan démographique, à l'image des communautés dans lesquelles nous opérons.
• Une culture et un lieu de travail inclusifs qui reconnaissent les besoins uniques des employés et utilisent leurs divers talents. 
• Engager notre communauté et notre marché, et positionner l'organisation pour répondre aux besoins de tous ses clients.

Pour plus d'informations sur nos initiatives D&I, veuillez consulter ce lien : https://americas.societegenerale.com/fr/carrieres/apprenez-nous-connaitre/

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL HYBRIDE:
Société Générale propose un régime de travail hybride qui offre aux employés la possibilité de travailler à distance, ainsi que sur place, afin de promouvoir l'interaction et la collaboration avec les collègues tout en adhérant à tous les protocoles standard de SG.  Les modalités de travail hybride varient en fonction du secteur d'activité.  Les secteurs d'activité concernés détermineront et communiqueront les modalités de travail qui répondent le mieux à leurs besoins.