IT Quant - Risque de Marché

Le département Model Risk Management (MRM) garantit la qualité et la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi que le suivi du risque lié aux modèles. Il est notamment responsable de la validation de la solidité conceptuelle et de la performance des modèles utilisés par les entités auditées.

Dans le cadre de la gestion des risques et des exigences réglementaires, les banques doivent se conformer aux standards définis par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA), en particulier au cadre Standard Initial Margin Model (SIMM) pour le calcul des marges initiales sur les dérivés non compensés.

Le SIMM repose sur les sensibilités aux facteurs de risque de marché (taux d’intérêt, change, actions, crédit, matières premières) pour estimer l’exposition potentielle future. Il s’agit d’un modèle conçu pour couvrir le risque de contrepartie (exposition potentielle en cas de défaut).

Le stage comporte deux objectifs principaux. Développer un outil en Python pour calculer le SIMM conformément aux standards ISDA, et automatiser diverses analyses de la LoD2 (seconde ligne de défense) et optimiser le code afin de réduire les temps de calcul.

Les étapes du stage incluront :

• Développer un moteur de calcul SIMM, incluant l’implémentation des formules ISDA et la validation par comparaison avec des benchmarks

• Automatiser les analyses LoD2 (évolution de la cartographie, études d’impact, backtesting, etc.)

• Optimiser le code afin de réduire le temps de calcul (vectorisation, parallélisation ou optimisation algorithmique)

• Rédiger des notes méthodologiques et présenter les travaux au département lors d’un atelier

Ce stage vous permettra de :

• Découvrir le fonctionnement d’une revue en seconde ligne de défense et les processus de validation des modèles dans un cadre réglementaire

• Acquérir une expérience en programmation avancée Python (optimisation, automatisation) et en modélisation quantitative

• Comprendre les aspects clés du risque de contrepartie et de la conformité réglementaire

• Développer des compétences en analyse et visualisation de données dans un contexte bancaire

Durée du stage - 6 mois

• Niveau Master (Bac +4/5) – École d’ingénieurs ou université (année de césure ou dernière année), idéalement avec une double compétence en finance quantitative et informatique

• Les échanges durant le stage se feront souvent en anglais, et l’entretien technique sera conduit en anglais. Un bon niveau d’anglais (écrit et oral) est donc requis

• Connaissances approfondies en :

  -

  Finance quantitative

  -

  Programmation orientée objet en Python (pandas, numpy, optimisation, multiprocessing)

  - Outils de gestion de version (Git) et plateformes collaboratives (GitHub)

• Bonne compréhension des produits financiers et des risques (marché, contrepartie)

• Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse

• Autonomie, curiosité, proactivité et esprit d’équipe

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service

• Prise en charge de 50% de votre titre de transport

• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)

• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail: parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.