Chargé de modélisation de la Probabilité de Défaut IFRS9
Vos missions au quotidien
Dans le cadre des travaux inhérents aux normes IFRS 9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d’évaluations des paramètres intervenant dans le calcul des provisions.
L’objectif de stage consiste à développer une nouvelle approche de modélisation de la Probabilité de Défaut (PD) IFRS9 sur le périmètre Retail et en étudier l’impact. Plus précisément, l’objectif est de tester une segmentation alternative à celle utilisée actuellement. Par la suite, des modèles challengers à la régression linéaire seront ensuite testés.
Vous débuterez les travaux par une montée en compétence sur le modèle actuel de PD (méthodologie de modélisation utilisée, modèles en production, estimation des paramètres entrant en compte dans le calcul des provisions IFRS9…). Une spécification des options d’un point de vue bancaire et un travail de recherche débutera ensuite.
Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s’articulera autour des axes suivants :
- Comprendre et maîtriser le protocole de modélisation de la PD Forward Looking sur le périmètre Retail
- Développer une segmentation alternative à celle utilisée actuellement
- Tester des modèles challengers à la régression linéaire
- Documentation des travaux
- Présentation des travaux à l’équipe
Et si c’était vous ?
- Vous êtes étudiant en Bac +5 en école d'Ingénieurs, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Mathématiques appliqués, Statistiques ou Econométrie
- Vous avez de solides compétences en statistiques/économétrie, en probabilités et de solides connaissances en informatique (SAS, R, R Shiny ou Python)
- La connaissance de la réglementation bancaire (IFRS9, Bâle 2, Bâle 3, etc.) est un plus
- You're fluent in English ! Vous êtes notre candidat idéal !
Plus qu’un poste, un tremplin
Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.
A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.
Pourquoi nous choisir ?
Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :
- Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
- Prise en charge de 50% de votre titre de transport
- Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
- Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.