Chargé de modélisation LGD

Dans le cadre de l'évolution réglementaire concernant l'intégration des risques environnementaux et sociaux dans le pilier 1 du dispositif prudentiel bancaire, Société Générale recherche un stagiaire pour contribuer à l'adaptation de nos modèles internes de risque de crédit.

Au sein de l’équipe IRB Retail de RISQ/MDL/MOD, et en collaboration avec l’équipe Stress-test & ESG, vous participerez aux missions suivantes :

• Réaliser une revue de littérature sur les méthodologies existantes d'intégration des facteurs ESG dans les modèles de risque de crédit
• Identifier les données ESG pertinentes et disponibles pour enrichir les modèles de LGD
• Proposer et tester des approches pour intégrer ces facteurs dans l’estimation de la LGD, en prenant en compte les contraintes réglementaires.
• Évaluer l'impact de ces nouvelles approches sur les exigences en fonds propres
• Rédiger un rapport détaillant l’approche méthodologique, les résultats obtenus et les recommandations pour l'amélioration des modèles
• Suivre les évolutions des réglementations (Bâle III, CRR II) concernant la prise en compte des critères ESG dans les modèles de risque de crédit

Ce stage vous permettra de :

• Approfondir vos connaissances en gestion quantitative du risque de crédit
• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation d’un paramètre bâlois
• Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation de la LGD sur des produits retail (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue)
• Travailler sur un projet innovant et d’actualité en lien avec la finance durable
• Bénéficier de l’encadrement par des experts en gestion des risques et en finance durable

• Formation : Vous êtes étudiant en dernière année de Master ou d’école d’ingénieurs (type ENSAE, ENSAI, ESA, etc.) avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistique, finance quantitative ou gestion des risques
• Compétences techniques :  Vous maîtrisez les outils de programmation SAS, R ou Python. Des connaissances en risque de crédit, en finance verte et réglementation prudentielle bancaire seront appréciées
• Qualités : rigueur analytique, capacité de synthèse, curiosité pour les enjeux ESG

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

À la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.