Chargé d'études IFRS 9 Forward Looking
Vos missions au quotidien
Le département Model Risk Management (2ème Ligne de Défense) veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, au suivi du risque de modèle de la banque et à la réalisation des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices (1ère ligne de Défense).
Dans le cadre de la norme IFRS 9, les institutions financières sont amenées à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont dans la plupart des cas calculés sur la base de paramètres de risque : Probabilité de défaut (PD), Perte en cas de défaut (LGD), Facteur de conversion des encours Hors Bilan (CCF) …
L’un des enjeux majeurs posés par la norme IFRS 9 est l’introduction de l’aspect « Forward-Looking » (aspect prospectif) dans le calcul des provisions. Ceci revient à tenir compte de la situation macroéconomique dans l’estimation des pertes attendues.
Dans ce cadre, le département RISQ/MRM souhaite définir et tester des méthodes d’introduction de l’aspect « Forward-Looking » dans les estimations des pertes attendues, ce qui lui permettrait de questionner les méthodes proposées par les entités modélisatrices.
En collaboration avec votre maître de stage , vous serez amené à travailler sur la définition d’une méthode d’introduction de l’aspect « Forward-Looking » dans les estimations des provisions IFRS 9.
Vous serez notamment amené à :
- Réaliser une veille méthodologique afin de recenser différentes approches possibles de modélisation du Forward-Looking, autres que celles proposées par la première ligne de défense
- Proposer une ou plusieurs approches de modélisation du Forward-Looking sur un ou plusieurs paramètres de risque de crédit
- Développer un outil de modélisation Forward-Looking selon les méthodologies proposées
- Proposer des solutions aux problèmes techniques et opérationnels qui seront rencontrés pendant le stage
- Documenter et présenter les travaux réalisés aux membres de l’équipe
Le stage a une durée de 6 mois
Et si c’était vous ?
- Vous êtes étudiant en dernière année de Master ou d’école d’ingénieurs (type ENSAE, ENSAI, ESA, etc.) avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistiques, finance quantitative ou gestion des risques
- Vous avez des connaissances solides en mathématiques financières, en modélisation, en séries temporelles et régressions (univariées et multivariées)
- Vous maîtrisez les outils de programmation R/R Shiny
Des connaissances en risque de crédit, en économétrie et en réglementation bancaire seraient appréciées - Curiosité, rigueur, esprit analytique, capacité de synthèse et autonomie seront vos alliés. Vous êtes force de proposition
Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l’équipe
Plus qu’un poste, un tremplin
Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.
À la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.
Pourquoi nous choisir ?
Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :
- Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
- Prise en charge de 50% de votre titre de transport
- Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
- Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.