Chargé de construction d'un outil de différentiation de risque

Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées. 
Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, les établissements autorisés à utiliser l’approche de notation interne avancée (IRBA) pour le calcul de leurs besoins en fonds propres doivent mettre en place dans leurs processus de modélisation, des approches pour différencier les profils de risque de leurs clients ou expositions. 
Une fois l'échantillon de données approprié préparé, la différentiation consiste à trouver les facteurs de risque pertinents, sur la base d’une méthodologie choisie, pour classer les débiteurs par groupe homogène de niveau de risque. 
Au sein du département RISQ/MRM en charge de la revue indépendante des modèles de risque de Crédit, vous contribuerez dans un premier temps à la définition et la création d’un outil afin d’automatiser un challenger interne d’un modèle LGD de risque différentiation. Par la suite, vous réaliserez également une approche alternative de risque différentiation sur un des modèles PD proposés par les équipes de modélisation (de la construction d’une base de représentative à la création d’un modèle challenger).

Explorer l’univers du risque de crédit associé, tant en termes de modélisation que de validation, vous serez notamment amené à :

• Vous approprier les environnements métiers et réglementaires associés à la LGD/PD 
• Analyser les distributions des facteurs de risque
• Étudier des approches statistiques de classification afin de construire des classes de risque homogènes 
• Automatiser les scripts utilisés
• Vous interrogez sur les approches de validation
• Rencontrer de nombreux interlocuteurs afin de monter en compétence sur les modèles de LGD/PD au sein du Groupe 
• Documenter et présenter les résultats de l’étude aux membres de l’équipe MRM

Durée du stage : 6 mois.

Vous disposez des compétences suivantes :

• De formation Bac + 4/5 — École d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistique et en modélisation
• Vous justifiez de bonnes connaissances en R Shiny/R, SAS (macro, base, SQL) et/ou Python
• Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint
• Autonome, rigoureux, curieux, vous êtes force de proposition et un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous intégrer rapidement dans l’équipe
• Vous maîtrisez l’anglais et êtes à l’aise dans un environnement international

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.